Volume Ladder Chart

Order Flow en estado puro

PLATAFORMA
NT8
LICENCIA
LIFETIME
MANUAL
AULA FORMATIVA

¿Qué es un Volume Ladder Chart?

Son gráficos que permiten ver la cantidad exacta de compras y ventas que se han ejecutado o que se están ejecutando en cada nivel de precios. Son usados por traders profesionales alrededor del mundo, que les interesa trabajar con información actual sobre lo que esta pasando en los mercados.

INTERFACE CLARA

Es importante observar de forma clara qué información se está analizando. Por eso, la interface desarrollada en el indicador está pensada para que visualmente sea agradable y puedas tener una comprensión clara de la situación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Gracias a las nuevas características de NinjaTrader 8 BETA, es posible disfrutar de información histórica sobre las compras y ventas. De esta forma es fácil revisar cómo usar la información pasada para tomar decisiones. 

FLEXIBLE

No hay dos mercados iguales. A través de los muchos parámetros del volumeladderchart podrás flexibilizar y adaptar la información para el mercado que quieras observar y operar. Visualiza la información como mejor te convenga.

Características

VISUAL

VISUAL

Observa a traves de una interface agradable y clara visualmente, como se comportan compradores y vendedores. Usa esa información para tomar decisiones que te ayuden a mejorar en tu trading.
AREA DE VALOR

AREA DE VALOR

Localiza en un vistazo donde se genera en cada vela el valor. Observa si es ascendente, descendente... y obtén areas precisas para determinar intenciones basadas en el valor generado por vendedores y compradores.
ESTADISTICAS

ESTADISTICAS

Observa rapidamente valores como el volumen total, el ratio de compras y ventas en ese volumen, el finish. Obtén a traves de los mismos información util para saber cuanto interes existe.
VPOC

VPOC

Ten siempre presente en que punto ha negociado mas el mercado. Usa los parametros del indicador para marcar los puntos que desees basado en un volumen maximo o minimo.
NAKED VPOC

NAKED VPOC

Extiende lineas en los precios con un vpoc que no haya sido testeado previamente. Usa los parámetros del indicador para seleccionar que lineas extender basado en un maximo o minimo volumen.
TAPE SNAPSHOT

TAPE SNAPSHOT

Observa el volumen que entra en cada nivel de precios con el Reconstructed Last Volume Trade y el Time and Sales basado en esa reconstruccion, para ver mas de cerca las acciones de compradores y vendedores.
ABSORCIONES

ABSORCIONES

Detecta zonas donde hay clara intencionalidad en iniciar o continuar una direccion. Usa los párametros del indicador para filtrar esas intenciones basado en un volumen.
IMBALANCE

IMBALANCE

Detecta de forma simple y visual donde se producen actividades con una diferencia importante en interes. Usa los parámetros del indicador para filtrar esa información, basado en una volumen maximo y minimo.
Y MUCHO MAS...

Y MUCHO MAS...

Ratio Extrems, Delta Reversal...seguimos trabajando para añadir nuevas funcionalidades utiles para entender la accion del mercado y hacer del volumeladder chart una herramienta util en tu trading diario.

Ajustes

Ajustes

00. Presentation

Controla los aspectos visuales de la presentación del VLC tales cómo las diferentes vistas y su orden de presentación. Puedes optar por no mostrar alguna con el parámetro "None". A través de la Tecla Crtl del lado derecho del teclado puedes hacer un cambio rápido de las diferentes visualizaciones. Controla el color de las diferentes vistas que contienen Delta, Volumen y en el caso de la vista OFA, en la que se crea una vela, puedes cambiar diferentes parámetros como la mecha de la vela, el fondo y los colores para velas negativas, positivas o dojis.

Ajustes

01. Ladder

El VLC dispone de varios filtros como son, filtros por cantidad en los que tienes la opción de escoger entre una cantidad mayor a y otra menor a. Esto es útil si quieres definir un rango de volumen y que solo se te muestren esos valores. También puedes filtrar el VLC por volumen de tic, útil para identificar lotes de un tamaño concreto. Puedes definir los diferentes colores, así como el tipo de gradiente o tono de color en base a las velas en pantalla, por sesión o por vela. Puedes cambiar el tipo de fuente y su color, y además puedes definir el POC del lado de ventas y el del lado de compras de forma separada si lo necesitas, a través de la fuente y su tamaño.

Ajustes

02. Value Area

Controla el porcentaje para determinar el área de valor de las velas. Puedes customizar el fondo, el borde, así como marcar dentro de ese área de valor el POC, en base a un volumen determinado sí así lo deseas. El POC lo puedes mostrar a través de una caja o en la propia vela, dependiendo del grado de importancia que le des en tu operativa. Podrás mostrar y/o extender el Naked POC, a través de una linea en la que podrás seleccionar su color y tipo.

Ajustes

03. Imbalance

Los Imbalances permiten ver que lado tiene un mayor volumen basado en un ratio o diferencia. Podrás definir ese ratio, el tipo de comparación diagonal/horizontal o ambas. Podrás definir un filtro de cantidad y el tipo de marca que verás en el gráfico, pudiendo escoger entre la marca en el texto del volumen, en el histograma o en el lateral de la vela. Podrás definir el tipo de fuente y su color. Podrás activar una alerta a través de un sonido, el que prefieras, para avisarte cuando se cumplan esas condiciones.

Ajustes

04. Absorption

A través de las absorciones podrás definir lo que llamo imbalances invertidos. Cantidades de compras o ventas en base a un ratio, y que el movimiento o "Depth", no define a su favor. Podrás definir la cantidad de tics en contra de ese volumen que quieres que use el indicador para que se te muestre la absorción, usar el filtro de cantidad, el tipo de comparación (diagonal/horizontal o ambas). Definir colores, tipo de fuente y tamaño, y diferentes visualizaciones en el gráfico como en el texto, en en lado de la vela o en el histograma. Define una alerta si quieres que te avise cuando se cumplen las condiciones que has seleccionado. 

Ajustes

05. Delta Bars

Visualiza el Delta de las velas a través de barras en la parte inferior del gráfico. Podrás definir el alto y ancho de las velas de Delta, su color gradiente, el color y tamaño del borde, así como definir el tamaño, tipo y color de la fuente de texto en la que se muestra el valor de la barra. Si deseas, puedes activar que se te muestre el valor numérico del delta acumulado en la sesión en las barras. Tienes la opción de marcar y definir un algoritmo llamado "Delta Reversal", con 3 condiciones a definir. 

Ajustes

06./07. Delta Imbalance (DI)/Cumulative DI

El VLC tiene la característica de poder saber que tipo de Delta muestran los imbalances que hayas definido, así como también saber el Delta Acumulado de los mismos. Este Delta es diferente al que muestra la vela, pues solo tiene en cuenta aquellos volúmenes en los que hayas definido que marque un Imbalance. Así podrás saber que participante agresivo, mantiene un delta determinado, así como su acumulado en la sesión. Este dato se muestra en las barras de Delta a través de texto y podrás definir color, tipo de letra, su tamaño y fuente.

Ajustes

08. Tape snapshot

Esta característica es una pequeña maravilla. Es un tipo de Time and Sales, que te muestra el volumen que se opera, pero con la característica de ver si se añade o no en ese mismo nivel. Esto es un dato muy importante para los que operan con el DOM. Además puedes definir ver el volumen que va entrando, tic a tic, o definir un filtro de cantidad. Puedes definir diferentes colores para los volúmenes de Bid/Ask, para las cantidades que se añaden (útil para diferenciar la cantidad inicial operada de lo que luego se añade) y los colores gradientes de las cantidades operadas en el Bid y el Ask.

Ajustes

09. Session bar

Podrás visualizar el resumen de como se distribuye el volumen a través de la sesión, usando esta característica, la "Session bar". Podrás controlar aspectos como el Balance Inicial, su duración y el ancho de la vela. Tiene la característica que te mostrará los mismos datos y colores que las velas individuales (en concreto en la vista bidxask) como los imbalances, absorciones, estadísticas, POC y value area.

Ajustes

10. Level II

Observa la profundidad de Mercado con diferentes opciones. Podrás configurar su ancho, color para los niveles de bid, color para los niveles de ask. Podrás escoger el número de niveles que deseas tener visibles. Además cuenta con la opción de definir un Imbalance a través de un ratio, y por tanto destacar aquellos niveles en los que exista una cantidad de volumen (para el bid  y el ask) mayor en comparación con el resto de niveles. 

Ajustes

11. Advanced Tape Snapshot

Esta característica es básicamente un DOM, herramienta imprescindible para un Order Flow Trader. Puedes configurar muchos de sus parámetros como el número de niveles a tener para el bid o el ask. Colores para los valores de compras y ventas. Datos del delta en el dom, nivel a nivel. Muy importante, poder definir un intervalo de refresco para las cantidades de volumen que se operan en el Best bid/Best ask. Además cuenta con la característica de mostrarte el iceberg volumen, o volumen oculto, que te ayudará a detectar los niveles donde existen participantes que ocultan sus intenciones. 

Ajustes

12. Extreme Ratios

Esta característica define un valor concreto dentro de cada vela, en especial en los valores extremos y sirve para ver su relación. Dependiendo del valor que dé con respecto a su comparación, se entiende que el nivel o bajo/alto de la vela ha sido defendido o rechazado. A nivel operativa pues, te indica si en el extremo de cada vela existe una intención de defender/rechazar precios inferiores/superiores en los extremos de cada vela. Es un concepto útil para entender las intenciones de continuación de los movimientos o intenciones en cada extremo de las velas. En los ajustes te permite poder definir ese Ratio, además del color gradiente de la marca en la vela. 

Ajustes

13. Unfinished auction

Los negocios inacabados te muestran si la actividad en los extremos de una vela es equilibrada, es decir, todos los participantes han negociado,  y en el caso de no ser así, el VLC lo indica. Es un concepto usado para esperar cerrar de nuevo esos negocios inacabados. Puedes definir diferentes colores para el borde y fondo. Puedes hacer que te muestre los negocios inacabados que no se han cerrado (Naked) y extender esos niveles hasta que los cierren. Puedes definir los colores para la línea que te muestra los "Naked UA".

Ajustes

14. Price marker

Dependiendo de la información que tengas en pantalla, a veces es complicado seguir el nivel de precios en el que está en el mercado. Esta característica te permite ver a través de un marcador con línea el precio en el que se encuentra operando el mercado. Puedes hacer que la línea sea de mayor o menor largura, y por tanto, tenerla más o menos cerca de las velas. Puedes definir los colores, tipo, opacidad, ancho de la línea. En el caso del valor del precio, puedes definir el color, fondo, tipo de letra y su tamaño. 

Ajustes

15. S/R Zones

Esta característica extiende lineas o niveles en base a los imbalances que se marcan en una vela a través de los parámetros del Ratio que se le indiquen. Se puede definir el tipo de comparación del ratio, además de una alarma. Hay diferentes tipos de marca para ese imbalance, así que puedes usarlo como un segundo imbalance ya que puedes decidir no pintar las zonas y ver el imbalance. Puedes definir el número consecutivo de imbalances que deseas para que las S/R Zones se pinten en el gráfico. También indicar su validez, es decir, hasta cuando son válidas. Mostrar el histórico de esas zonas, o las de la sesión únicamente. Puedes definir un volumen total de los imbalances para evitar definir zonas con bajo volumen. Puedes hacer un reset de las zonas al empezar la sesión. 

Ajustes

16. Bar Statistics

Cada vela tiene una serie de datos en su parte baja si es positiva y en su parte alta si es negativa. Uno de ellos es el volumen de la vela. Puedes definir con el parámetro "N bars", un Average de volumen y que te indique si existe un volumen mayor en la vela actual con referencia al volumen de velas consecutivas anteriores. Se muestra con una box, en la que puedes customizar los diferentes componentes, fondo, borde, color y fuente. Otro parámetro el el porcentaje de compras y ventas que existen en la vela. Así puedes saber si existe o no un desbalance grande. Se marca el lado que mayor volumen tiene. Puedes definir los diferentes colores para el Bid y el Ask, tipo de letra, tamaño y fuente. También definir los diferentes colores y características para la box que te indica el porcentaje mayor. El útlimo dato es el Delta Absorption. Es un delta específico que muestra si se absorben compras o ventas y te lo muestra de forma númerica. 

Ajustes

17. Liquidity vacuum

Los vacíos de liquidez son niveles de precios concretos en los que existe actividad igual a "0", es decir nada. Esto se conoce como un desequilibrio, pero dependiendo en que lado se produzca, puede ser una anomalía. Por tanto, a través de los ajustes puedes definir la identificación de esos vacíos, por tipo de vela PB (positive Bar) o NB (Negative Bar) y por lado AS (Ask Side) o BS (Bid Side). En lugar de mostrarte un cero, se identifica con un recuadro. Puedes definir su color, tanto interior como su borde. Además puedes extender líneas que indican que niveles son "Naked" o no rellenados (operados con volumen) y por tanto, estar alerta de que niveles de precios contienen 0 actividad y siguen así. 

Ajustes

18. COT

Esta característica se muestra en las velas de Delta, con un histograma separado. El COT es un tipo de Delta, que muestra ese dato para un evento concreto. Desde que la vela hace un nuevo alto o bajo, se empieza a contar el delta. Este se resetea en cuanto hace un nuevo alto o bajo o visita el anterior. Por tanto, es un valor que indica que Delta que hubo desde que se formó el último alto o bajo en la vela. Al igual que en las velas de Delta, puedes definir muchos parámetros para customizártelas a tu gusto, además de poder ver también su valor numérico. 

Ajustes

19. Volume Bars

En las velas de Delta, en la parte inferior del gráfico, también tienes la opción de mostrar velas de volumen, facilitando la comprensión visual. Puedes definir el ancho y alto, el color para el volumen positivo o negativo (esto se basa en el delta de la vela y no en la vela positiva o negativa) y su borde.

Ajustes

20. Other

El renderizado es uno de los aspectos más débiles en la plataforma NT8. Si usas indicadores que tienen muchos Renders, puedes experimentar movimientos lentos. A través de este parámetro puedes controlar el tiempo de renderizado, siendo necesario un valor más alto en entornos de alta volatilidad y pudiendo ser más bajo, en entornos de baja volatilidad. Por defecto, su valor es de 100 milisegundos, valor recomendable para entornos de baja volatilidad. De trabajar con volatilidad alta, se recomienda valores entre 1000 y 2500 milisegundos. 

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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué plataformas funciona el indicador?
Sirve única y exclusivamente para Ninjatrader 8. No es compatible con ninguna otra plataforma.
¿Qué es una Licencia Lifetime?
¿Puedo devolver la compra del indicador?
No. No se aceptan devoluciones. Una vez adquirido el producto no se puede devolver. Todas las ventas son finales.
¿Qué es el HARDWARE ID?
¿Qué pasa si cambio el ordenador, debo adquirir una nueva licencia?

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Toda la información provista en esta página web, así como en la sala de análisis es solo para uso educativo y en ningún caso es un consejo de inversión, o una invitación a comprar o vender algun instrumento financiero. Las opiniones expresadas son solamente las del presentador. Todas las operaciones presentadas no se negocian en una cuenta en vivo y deben ser consideradas hipotéticas. Existe un riesgo importante de perdida en las transacciones de futuros, materias primas, acciones, opciones y productos de divisas. Deberías considerar cuidadosamente tu situación financiera antes de operar cualquier instrumento financiero pues existe el peligro de real de perder todo tu dinero. El capital de riesgo es aquel que siendo perdido no afecta a la seguridad financiera o estilo de vida del inversor. Solamente debes utilizar capital de riesgo para operar y solo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar operar en los mercados. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

CTFC RULE 4.41

CTFC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS SUCH AS LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. 

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